Risk Manager

Manual Risk Manager

O Risk Manager é um dos aplicativos que compõe a Plataforma Fderivs que tem como objetivo o cálculo de posição e relatórios de risco.

Segundo documentação:

Sistema desenvolvido para acompanhar o resultado de cada derivativo e da carteira como um todo podendo ter os hedges das posições (Ativo objeto, DI Aluguel e etc.). Olhando sobre a perspectiva de risco para cada ativo temos as seguintes curvas publicadas.

  * Curva de juros
  * Curva futura de cada ativo
  * Curva de volatilidade usando um polinômio
  * Curva de Aluguel (Ações)
  * Curva de Dividendo (Ações)
  * Curva de correlação entre os ativos

Como temos diversas curvas podemos criar diversos cenários para cada fator de risco e depois simular o impacto dando um choque no tempo e no ativo. Olhando o resultado em forma de gráficos ou em gaps podemos identificar regiões onde o risco potencial esteja em um patamar indesejado indicando onde o usuário deve gerar um alerta para uma possível tomada de decisão.

Como um portfólio é composto de diversos ativos com posições no à vista e em derivativos estamos criando uma ferramenta para funcionar de forma intuitiva para facilitar a visualização do risco e a simulação de resultados.