Risk Manager
O aplicativo “Risk Manager” é a solução ideal para gerenciamento de risco em operações financeiras. Com suas curvas de juros, futuras de ativos, volatilidade, aluguel, dividendos e correlação entre ativos, é possível ter uma visão completa do risco de cada ativo em tempo real.
Com subcurvas e cenários criados a partir dos fatores de risco, é possível simular o impacto de choques no tempo e no ativo e identificar regiões de potencial risco indesejado. A visualização dos resultados em gráficos e gaps permite uma fácil identificação dos pontos de alerta, indicando onde o usuário deve tomar decisões para minimizar riscos.
O aplicativo é intuitivo e permite a fácil visualização do risco e a simulação de resultados em tempo real, facilitando a gestão de portfólio. Além disso, estamos em constante evolução, desenvolvendo novas metodologias e abordagens para atender melhor aos nossos clientes.
Com o “Risk Manager”, você pode gerenciar o risco de suas operações financeiras de forma mais eficiente e tomar decisões informadas para maximizar seus resultados. Experimente agora e tenha mais tranquilidade em suas operações financeiras.
O Risk Manager é um dos aplicativos que compõe a Plataforma Fderivs que tem como objetivo o cálculo de posição e relatórios de risco.
Segundo documentação: Sistema desenvolvido para acompanhar o resultado de cada derivativo e da carteira como um todo podendo ter os hedges das posições (Ativo objeto, DI Aluguel e etc.). Olhando sobre a perspectiva de risco para cada ativo temos as seguintes curvas publicadas. * Curva de juros * Curva futura de cada ativo * Curva de volatilidade usando um polinômio * Curva de Aluguel (Ações) * Curva de Dividendo (Ações) * Curva de correlação entre os ativos Como temos diversas curvas podemos criar diversos cenários para cada fator de risco e depois simular o impacto dando um choque no tempo e no ativo. Olhando o resultado em forma de gráficos ou em gaps podemos identificar regiões onde o risco potencial esteja em um patamar indesejado indicando onde o usuário deve gerar um alerta para uma possível tomada de decisão. Como um portfólio é composto de diversos ativos com posições no à vista e em derivativos estamos criando uma ferramenta para funcionar de forma intuitiva para facilitar a visualização do risco e a simulação de resultados.
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