Essa é uma revisão anterior do documento!
Strategy Summary
O Risk Reports tem como função apresentar as diferentes configurações de visualização dos books, estes que são criados no Instruments.
A Configuração Strategy Summary apresenta a seguinte visualização (Agrupa as operações por Strategy):
Entendendo as colunas de P&L:
PLDay0 (PL de Hoje)
Considerando:
- FinanceiroHoje = (Soma do financeiro de todos os trades de hoje)
- QuantidadeHoje = (Soma da quantidade todos os trades de hoje)
- PrecoAgora = (Preço a mercado do instrumento)
Quando a QuantidadeHoje for diferente de 0
PLDay0 = (PrecoAgora - (FinanceiroHoje / QuantidadeHoje)) * QuantidadeHoje
Quando a QuantidadeHoje for igual a 0
PLDay0 = FinanceiroHoje
PLDay1 (PL de Ontem, D-1)
Considerando:
- Ontem = Ponto congelado ontem (veja mais em RiskClosing)
- PrecoOntem = (Preço a mercado congelado ontem)
- QuantidadeOntem = (Soma da quantidade todos os trades congelado ontem)
- PrecoAgora = (Preço a mercado do instrumento)
Quando a QuantidadeOntem for diferente de 0
PLDay0 = (PrecoAgora - PrecoOntem) * QuantidadeOntem
Quando a QuantidadeOntem for igual a 0
PLDay0 = FinanceiroHoje