RiskManager - Detailed Summary
O Risk Reports tem como função apresentar as diferentes configurações de visualização dos books, estes que são criados no Instruments.
A Configuração Detailed Summary (permite obter uma tabela com detalhes) apresenta a seguinte visualização:
Entendendo as colunas de P&L:
PLDay0 (PL Somente de Hoje, D0)
1) Considerando:
- FinanceiroHoje = (Soma do financeiro de todos os trades de hoje)
- QuantidadeHoje = (Soma da quantidade todos os trades de hoje)
- PrecoAgora = (Preço a mercado do instrumento)
Quando a QuantidadeHoje for diferente de 0
PLDay0 = (PrecoAgora - (FinanceiroHoje / QuantidadeHoje)) * QuantidadeHoje
Quando a QuantidadeHoje for igual a 0
PLDay0 = FinanceiroHoje
PLDay1 (PL de Ontem, D-1)
2) Sendo Ontem um ponto congelado (veja mais em RiskClosing) e considerando:
- PrecoOntem = (Preço a mercado congelado ontem)
- QuantidadeOntem = (Soma da quantidade todos os trades congelado ontem)
- PrecoAgora = (Preço a mercado do instrumento)
Quando Ontem existir
PLDay1Date = 'Data do ponto congelado ontem'
PLDay1 = (PrecoAgora - PrecoOntem) * QuantidadeOntem
Quando Ontem não existir
PLDay1Date = 'Vázio'
PLDay1 = 0
PLDay (PL Ontem+Hoje)
3) PLDay = PLDay0 + PLDay1
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