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Criar curva de Stress em Fvol
1) Como acessar a tela Volatility Curve Builder
2) Explorando a Tela
- Curva de Fvol sem Stress
1) Clicar no botão Generate
2) Escolher a opção Generate Curve - Market Fit
3) Ajustar os parâmetros desejados na janela Volatility Market Fit Curve Factory
4) Clicar no botão Create
5) Escolha o grupo em que deseja salvar a curva
6) Clicar 2x (Validação e Publicação) no botão Publish
Obs. Antes de publicar a curva, essa pode ser visualizada pressionando sobre o botão Show/Update Chart escolhendo a opção Market Fit.
- Curva de Fvol com Stress
1) Clicar no botão Generate
2) Escolher a opção Generate Curve - Market Fit
3) Ajustar os parâmetros desejados na janela Volatility Market Fit Curve Factory
4) Clicar no botão Create
5) Clicar sobre o botão Simple Layout
6) Três novas colunas (Atm Bump, Skew Bump e Smile Bump) serão inseridas no Grid
7) Nas novas colunas inserir os valores desejados para estressar (bump) os parâmetros da curva
8) Os valores de Atm Final (Atm + Atm Bump), Skew Final (Skew + Skew Bump) e Smile Final (Smile + Smile Bump) serão utilizados para publicação da curva
9) Escolha o grupo em que deseja salvar a curva, mas que seja diferente do grupo que salvou a curva sem stress
10) Clicar 2x (Validação e Publicação) no botão Publish
Obs. Antes de publicar a curva, essa pode ser visualizada pressionando sobre o botão Show/Update Chart escolhendo a opção Market Fit. Diferentemente da publicação da curva sem stress, é possível visualizar a curva fitada no mercado, bem como a estressada pelos parâmetros de bump.