Volatility Percentile Fvol Parameters
1) Como acessar a tela no Polynomial
2) Explorando a Tela
- Botão Refresh
Após os campos estarem preenchidos, esse botão tem como finalidade informar ao sistema para buscar os dados e preenchê-los no grid.
- Campo Asset
Esse campo é editável e tem como função receber o(s) Assest(s) que deseja listar no grid. Por padrão, esse campo é preenchido pelo índice IBOV.
- Campo Maturity
Esse campo é editável e tem como função informar ao sistema que ponto da curva deseja obter os valores. Por padrão, esse campo é preenchido pelo valor 21.
- Campo de acesso aos Dados
Esse campo informa a base de dados que é utilizada para obter os dados. Por padrão, esse campo é preenchido pelo campo BD.
- Campo Analysis Period
Esse campo é editável e tem como função informar ao sistema o quanto se deseja regredir no tempo para obter os valores. Por padrão, esse campo é preenchido pelo valor 252.
- Campo Curve Group
Esse campo exibe os diferentes grupos de curvas que se deseja utilizar para obter os dados. Por padrão, esse campo é preenchido pelo grupo SYS (Fderivs).
- Botão Show Charts
Esse botão tem como finalidade exibir o gráfico de histograma, dispersão e histórico do Asset selecionado.
Exemplo: Listar dados referente ao IBOV para um período de 252 dias
Após preencher os campos editáveis (Asset, Maturity, BD, Analysis Period e Curve Group) e clicar no botão Refresh os dados são listados no grid. A figura acima ilustra os resultados obtidos para o IBOV no período de 252 dias.
- Campo Asset: Esse campo informa o nome do Asset.
- Campo Vol Min: Esse campo informa o valor mínimo da volatilidade do Asset.
- Campo Vol Max: Esse campo informa o valor máximo da volatilidade do Asset.
- Campo Vol Atm: Esse campo informa o valor mínimo da volatilidade do Asset.
- Campo Percentile: Esse campo informa o valor de percentil com base no Vol Atm.
- Campo Skew: Esse campo informa o valor de Skew do Asset.
- Campo Skew Min: Esse campo informa o valor mínimo de Skew do Asset.
- Campo Skew Max: Esse campo informa o valor máximo de Skew do Asset.
- Campo Percentile: Esse campo informa o valor de percentil com base no Skew.
- Campo Smile: Esse campo informa o valor de Smile do Asset.
- Campo Smile Min: Esse campo informa o valor mínimo de Smile do Asset.
- Campo Smile Max: Esse campo informa o valor máximo de Smile do Asset.
- Campo Percentile: Esse campo informa o valor de percentil com base no Smile.
- Campo Status: Esse campo informa os valores foram preenchidos corretamente na linha do grid.
Depois dos dados serem listados no grid, é possível visualizar os dados do Assets em três diferentes gráficos, a saber: Histograma, Dispersão e Histórico. Para isso, selecione a linha do grid referente ao Asset e em seguida clique no botão Show Charts e escolha o gráfico. Logo na sequência, o gráfico é exibido em uma nova aba dentro do aplicativo. Outra opção para acessar esses gráficos, é através do botão direito do mouse. Esses estão listados abaixo.
Nessa tela também é possível visualizar os dados para diferentes Assets. Para isso, basta preencher o campo Asset com o ativo desejado e separá-los através de “;” ou “,”. Por exemplo: Para exibir o resultado para quatro Assets, esses devem ser separados da seguinte maneira: IBOV;VALE3;PETR4;ITUB4 ou IBOV,VALE3,PETR4,ITUB4 .