Appreciator

O Appreciator é uma ferramenta essencial para quem trabalha com derivativos. Seu objetivo é proporcionar aos usuários uma maneira fácil e ágil de apreciar estruturas e preços de derivativos. Com modelos de primeira e segunda geração, é possível construir gráficos dinâmicos e de vencimento, analisar riscos e testar diferentes cenários.

Com o Appreciator, o usuário pode aplicar choques em variáveis como tempo, preço do ativo e taxa de juros para obter uma compreensão mais completa e precisa do preço e do risco associados à estrutura. O programa Polinômios ajuda a marcar todas as curvas necessárias para a apreciação de um derivativo.

Com sua interface intuitiva e recursos avançados, o Appreciator é uma ferramenta poderosa para profissionais de mercado financeiro e investidores que desejam tomar decisões informadas e eficazes. Não perca mais tempo testando estruturas manualmente - experimente o Appreciator hoje mesmo e simplifique suas análises de derivativos!

Manual Appreciator

O Appreciator é um dos aplicativos que compõe a Plataforma Fderivs que tem como objetivo a apreciação de derivativos e produtos estruturados.

Antes de determinar uma estratégia para ser adotada é comum gastar um bom tempo testando diversas estruturas em alguns nomes em pontos diferentes do tempo e com pontos de referências diferentes.

O Apreciador é uma ferramenta ágil que permite ao usuário apreciar derivativos de qualquer ativo usando modelos de primeira e segunda geração, construir o gráfico do vencimento assim como o dinâmico para analisar os riscos.

Este segundo item analisa a marcação a mercado da estrutura até o vencimento possibilitando a aplicação de choques no tempo, no preço do ativo, na taxa de juros ou qualquer outra variável que pode ser usada para compor o preço.

O segredo para apreciar um derivativo e ter todas as curvas marcadas e esta função é delegada ao programa Polinômios.

Segundo documentação:

O objetivo do Appreciator é criar um ambiente onde é possível simular preços de derivativos de primeira, segunda e terceira geração com a finalidade de criar produtos estruturados de acordo com o cenário econômico e os ativos que o cliente detém e carteira. O aplicativo também facilita a criação de lamina comunicação com os formadores de preços de mercado e acompanhamento das posições contratadas para os clientes. Outra funcionalidade está em determinar o spread adicionado pelos formadores de preços. Este valor desse ser questionado para tentar minimizar o custo maximizando o retorno do produto.

A agilidade gerada pelo sistema Appreciator também vai ajudar a aumentar a produtividade do colaborador uma vez que para cada estrutura produzida e enviada para a rede do banco dezenas de simulações foram realizadas. Lembrando que cada estrutura fica disponível para a rede do banco por alguns dias e a estrutura pode ser salva e carregada a qualquer momento o que gera uma facilidade na execução.

Operações contratadas podem ser simuladas para determinar se existe vantagem para o cliente realizar o distrato o que facilita o pôs venda. 

O objetivo final do Appreciator e dar suporte a mesa de estruturação e execução em produtos com derivativos para aumentar o fluxo com os clientes e facilitar o pós venda levando assim o resultado do produto além de diminuir o spread cobrado pelos formadores de preço.