Essa é uma revisão anterior do documento!
Informativo Semanal - 20-Jan-2023
Esse informativo tem como finalidade descrever as atividades que foram trabalhadas ao longo dessas duas semanas.
Revisão do Produto Fixed-Income\Loan Bullet (Renda-Fixa\Emprestimo)
Desde de dezembro de 2022 o instrumento Fixed-Income\Loan Bullet foi no aplicativo Appreciator em ambiente de UAT1). Desde então foram contatadas algumas inconsistências a serem reajustadas.
Na última interação e equipe implementou melhorias deste produto:
1 - Melhoria da gestão de taxas de spread por rating de cliente
Na tela do Loan Bullet tem um botão nomeado como Edit Spread Rating Class que permite alterar o Spread Rating Value, valor esse que está relacionado com o Spread Raiting Class. Porém, a forma atual de edição pode levar a erros por parte do usuário. Dessa maneira, a fim de melhorar a usabilidade desta funcionalidade, uma nova tela está em desenvolvimento, sendo ela demonstrada a seguir.
A nova tela foi nomeada como Spread Ratings Editor. O objetivo é facilitar o usuário a modificar o Spread Rating, pois basta apenas clicar os campos em que se deseja alterar e posteriormente clicar sobre o botão OK. Além disso, outro ponto foi deixar a tela mais visual ao usuário.
2 - Sistematização das Curvas de Spread
Na tela do Loan Bullet o usuário deve selecionar a Spread Curve Group. Entretanto, a fim de reduzir os dados que o usuário precisa ajustar no grid, esse campo será excluído e por trás o sistema irá utilizar a Curva de Spread que foi desenvolvida durante a ultima iteração.
3 - Pacote de Correções
Na tela do Loan Bullet foram apontados 14 bugs/melhorias gerais que estão em desenvolvimento (45% entregues até data desta publicação).
Correções/ Melhorias nas Cargas de Dados
Melhoria/correção nas cargas de dados:
A Plataforma Fderivs é composta por quatro aplicativos, a saber: Instruments, Risk Manager, Appreciator e Polynomial, sendo cada um com uma funcionalidade específica. Esses aplicativos de diversos provedores, tais como: B3 (realização do market data).
Dada essa relevância, o código de alguns dos processos de cargas de dados estavam com problemas e ou precisavam de melhorias devidos a mudanças de formato ou inclusão de novos dados.
A seguir é listados os Jobs que foram trabalhados durante o período:
- Ajuste Pregão B3
- Bound Yields B3
- OptionStrikes CBLC
- PrecosAlugueis CBLC
Revisão do Produto Option\Standard Barrier (Opções\com Barreira)
O aplicativo Instruments tem como finalidade criar diferentes ativos (ativo objeto, opções vanilina e opções com barreira) dentro do sistema para posteriormente efetuar uma análise de risco através do software Risk Manager. Assim, quando a opção do tipo barreira é criado no Instruments e ocorre eventos corporativos, o aplicativo ajusta a posição da barreira, sendo o ajuste conforme a opção foi montada (proporcional e valor).
Ajuste Proporcional: Ao clicar sobre o botão Look for Chages da tela do Corp Action Refresh Instruments o sistema realiza uma busca de todos os instrumentos que satisfaçam o filtro de acordo com o informado em tela, e que além disso foram afetados por eventos corporativos que já estejam na base de seu grupo. Em outras palavras, o sistema faz a busca dos eventos, faz os cálculos e só exibe na tela aqueles que sofreram modificações. Porém, quando a barreira do instrumento foi montada com base no %Barrier e Barrier Factor, essa será novamente reajustada de forma proporcional.
Ajuste por Valor: Se a barreira for ajustada na Option Original Barrier sem desmarcar o tick do campo %Barrier, o sistema irá fazer o reajuste da barreira de forma proporcional quando ocorrer algum evento corporativo no mercado.