Diferenças
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| plataforma:riskmanager [2022/01/17 18:10] – criada Fajan | plataforma:riskmanager [2022/01/17 18:11] (atual) – removida Fajan | ||
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| - | {{tag> | ||
| - | ====== Risk Manager ====== | ||
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| - | {{plataforma: | ||
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| - | [[manual_risk_manager| Manual Risk Manager]] | ||
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| - | O **Risk Manager** é um dos aplicativos que compõe a [[: | ||
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| - | Segundo documentação: | ||
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| - | Sistema desenvolvido para acompanhar o resultado de cada derivativo e da carteira como um todo podendo ter os hedges das posições (Ativo objeto, DI Aluguel e etc.). Olhando sobre a perspectiva de risco para cada ativo temos as seguintes curvas publicadas. | ||
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| - | * Curva de juros | ||
| - | * Curva futura de cada ativo | ||
| - | * Curva de volatilidade usando um polinômio | ||
| - | * Curva de Aluguel (Ações) | ||
| - | * Curva de Dividendo (Ações) | ||
| - | * Curva de correlação entre os ativos | ||
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| - | Como temos diversas curvas podemos criar diversos cenários para cada fator de risco e depois simular o impacto dando um choque no tempo e no ativo. Olhando o resultado em forma de gráficos ou em gaps podemos identificar regiões onde o risco potencial esteja em um patamar indesejado indicando onde o usuário deve gerar um alerta para uma possível tomada de decisão. | ||
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| - | Como um portfólio é composto de diversos ativos com posições no à vista e em derivativos estamos criando uma ferramenta para funcionar de forma intuitiva para facilitar a visualização do risco e a simulação de resultados. | ||