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plataforma:appreciator:frmzerocostv2 [2024/06/25 15:57] – criada rgt002plataforma:appreciator:frmzerocostv2 [2024/06/25 17:59] (atual) – rgt002
Linha 39: Linha 39:
 **Observação:** Esta operação é irreversível. Recomendamos salvar uma cópia do arquivo do grupo antes de um reset. **Observação:** Esta operação é irreversível. Recomendamos salvar uma cópia do arquivo do grupo antes de um reset.
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-Descrição dos Campos do Arquivo JSON +====Descrição dos Campos do Arquivo JSON==== 
-• Name: Nome da operação. + 
-• Type: Tipo da operação. Valores válidos: "Van" (Vanilla), "Bar" (Barreira), "VanBar" (mista entre Vanilla e Barreira). +**•Name:** Nome da operação. 
-• OptionVanilla: Descrição das pontas de Vanilla, array de até 3 itens. + 
-o CallPut: Tipo da operação (Call ou Put). Valores: "C" ou "P". +**•Type:** Tipo da operação. Valores válidos: "Van" (Vanilla), "Bar" (Barreira), "VanBar" (mista entre Vanilla e Barreira). 
-o Leg: Ponta da leg (Buy ou Sell). +---- 
-o Strike: Strike, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. +===OptionVanilla=== 
-o LoteSize: Tamanho do lote, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. + Descrição das pontas de Vanilla, array de até 3 itens. 
-o Bd: Dias úteis, valor inteiro (exemplo: "252"). + 
-• OptionBarrier: Descrição das pontas de Barreira, array de até 3 itens. +**•CallPut:** Tipo da operação (Call ou Put). Valores: "C" ou "P". 
-o CallPut: Tipo da operação (Call ou Put). Valores: "C" ou "P". + 
-o Opc: Descrição da barreira.+**•Leg:** Ponta da leg (Buy ou Sell). 
 + 
 +**•Strike:** Strike, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. 
 + 
 +**•LoteSize:** Tamanho do lote, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. 
 + 
 +**•Bd:** Dias úteis, valor inteiro (exemplo: "252"). 
 +---- 
 +===OptionBarrier=== 
 +Descrição das pontas de Barreira, array de até 3 itens. 
 + 
 +**•CallPut:** Tipo da operação (Call ou Put). Valores: "C" ou "P". 
 + 
 +**•Opc:** Descrição da barreira. 
 "CDI", "CUI", "CDO", "CUO", "EDI", "EUI", "EDO", "EUO", "DDI", "DUI", "DDO", "DUO" "CDI", "CUI", "CDO", "CUO", "EDI", "EUI", "EDO", "EUO", "DDI", "DUI", "DDO", "DUO"
 +
 A primeira letra é referente à Continua, Discreta ou Expiração. A primeira letra é referente à Continua, Discreta ou Expiração.
 +
 A segunda letra é a direção da barreira Up ou Down. A segunda letra é a direção da barreira Up ou Down.
 +
 A terceira letra descreve o trigger In ou Out. A terceira letra descreve o trigger In ou Out.
-o Leg: Ponta da leg (Buy ou Sell). + 
-o Strike: Strike, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. +**•Leg:** Ponta da leg (Buy ou Sell). 
-o Bar: Strike da barreira, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. + 
-o Reb: Rebate da barreira, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. +**•Strike:** Strike, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. 
-o LoteSize: Tamanho do lote, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. + 
-o Bd: Dias úteis, valor inteiro. +**•Bar:** Strike da barreira, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. 
-• MutableParameters: Campos que o sistema pode alterar. + 
-o Selector: Seletor JSON do campo. Exemplo +**•Reb:** Rebate da barreira, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. 
-"OptionBarrier[0].Bar"  O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da Barreira da operação barreira de index 0. + 
-"OptionBarrier[0].Strike"  O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da operação barreira de index "OptionVanilla[1].Strike"  O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da operação Vanilla de index 1. +**•LoteSize:** Tamanho do lote, valor decimal. "1" = 100%, "1.4" = 140%. 
-o NelderMeadParameter: Index do valor NelderMead. + 
-o Adjustment: Parâmetro especial focado em estruturas Equidistant, indicando a direção que será aplicado o valor Guess do NelderMead. +**•Bd:** Dias úteis, valor inteiro. 
-Exemplo. +---- 
- +===MutableParameters=== 
 +Campos que o sistema pode alterar. 
 + 
 +**•Selector:** Seletor JSON do campo. Exemplo 
 +"OptionBarrier[0].Bar" => O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da Barreira da operação barreira de index 0. 
 +"OptionBarrier[0].Strike" => O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da operação barreira de index "OptionVanilla[1].Strike", O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da operação Vanilla de index 1. 
 + 
 +**•NelderMeadParameter:** Index do valor NelderMead. 
 + 
 +**•Adjustment:** Parâmetro especial focado em estruturas Equidistant, indicando a direção que será aplicado o valor Guess do NelderMead. 
 + 
 +**Exemplo.** 
 + 
 +{{:plataforma:appreciator:manual_appreciator:zerocostv2:zerocost_mutableparameters.png?400|}} 
 Nesse exemplo a mecânica de Guess do Neldermead será a seguinte Nesse exemplo a mecânica de Guess do Neldermead será a seguinte
 +
 OptionVanilla[1].Strike = |1- + 0.25| = 0.75  OptionVanilla[1].Strike = |1- + 0.25| = 0.75 
 +
 OptionVanilla[2].Strike = |1 + 0.25| = 1.25 OptionVanilla[2].Strike = |1 + 0.25| = 1.25
  
 Considerando que o step informado é de 0.01, o próximo Guess será de Considerando que o step informado é de 0.01, o próximo Guess será de
 +
 OptionVanilla[1].Strike = |1- + 0.24| = 0.76  OptionVanilla[1].Strike = |1- + 0.24| = 0.76 
 +
 OptionVanilla[2].Strike = |1 + 0.24| = 1.26 OptionVanilla[2].Strike = |1 + 0.24| = 1.26
-Ou+ 
 +**Ou** 
 OptionVanilla[1].Strike = |1- + 0.26| = 0.74  OptionVanilla[1].Strike = |1- + 0.26| = 0.74 
 +
 OptionVanilla[2].Strike = |1 + 0.26| = 1.24 OptionVanilla[2].Strike = |1 + 0.26| = 1.24
  
 Portanto o Start será utilizado como a distância equalizada contra o adjustment informado. Portanto o Start será utilizado como a distância equalizada contra o adjustment informado.
-• Target: Informação sobre qual campo o sistema deve encontrar e qual valor busca atingir. +---- 
-o Field: Campo target (ex.: "Notional" ou "BumpNotional"). +===Target===  
-o Value: Valor esperado, número decimal, exemplo "0.03”  É esperando que o campo informado no Field atinja o valor de 3%. +Informação sobre qual campo o sistema deve encontrar e qual valor busca atingir.
-o ErrorMarginPercent: Margem de erro aceitável em porcentagem, portanto, “0.01" = 1% de erro máximo sobre o valor informado no Value. +
-• FallbackParameters: Campo opcional, ele adiciona a possibilidade de modificação do valor do campo informado no selector, caso o target não seja atingido, reiniciando o processo com uma step de diferença no campo informado. +
-o Selector: Seletor JSON do campo. Exemplo +
-o "OptionBarrier[0].Bar"  O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da Barreira da operação barreira de index 0. +
-"OptionBarrier[0].Strike"  O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da operação barreira de index "OptionVanilla[1].Strike"  O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da operação Vanilla de index 1. +
-o Step: Valor decimal entre -1.0 e 1.0, valor este que será deduzido ou somado ou valor do campo informado a cada tentativa falha de encontrar o target. +
-o MaximumSteps: Quantidade máximas de tentativas 10. +
-• NelderMead: Parâmetros do NelderMead. +
-o Start: Array de chutes iniciais para o Neldermead, quando esse campo é informado o “BestFit” se torna obrigatório. +
-Exemplo para duas tentativas de execução, com chutes iniciais de 140% e 110%  [ "1.1", "1.4" ] +
-o Step: Incremento ou decremento por iteração. Valor decimal. +
-o Epsilon: Incremento ou decremento próximo do resultado. Valor decimal. +
-Obs.: É recomendado que o valor Step seja maior que o Epsilon, pois pode afetar a performance caso ambos sejam muito baixos, pois, aumentará a quantidade de iterações necessárias para chegar no resultado. +
-o Normalization: Tipo de normalização ("Penalty", "Sigmoid", "Log"). +
-"Penalty" = O Penalty utiliza a normalização de LOG com uma penalidade adicional de 10x, útil para operações complexas. +
-“Sigmoid” = Normalização com algoritmo de Sigmoid, default na maioria das operações deve cobrir a maioria dos casos. +
-“Log” = Transformação logarítmica. +
-o BestFit: Esse campo deve ser informado ao utilizar mais de um valor no Start, este é responsável por indicar ao sistema qual das tentativas está mais próxima do desejado.+
  
 +**•Field:** Campo target (ex.: "Notional" ou "BumpNotional").
 +
 +**•Value:** Valor esperado, número decimal, exemplo "0.03”  É esperando que o campo informado no Field atinja o valor de 3%.
 +
 +**•ErrorMarginPercent:** Margem de erro aceitável em porcentagem, portanto, “0.01" = 1% de erro máximo sobre o valor informado no Value.
 +----
 +===FallbackParameters===
 +Campo opcional, ele adiciona a possibilidade de modificação do valor do campo informado no selector, caso o target não seja atingido, reiniciando o processo com uma step de diferença no campo informado.
 +
 +**•Selector:** Seletor JSON do campo.
 +**Exemplo**
 +"OptionBarrier[0].Bar": O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da Barreira da operação barreira de index 0.
 +
 +"OptionBarrier[0].Strike": O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da operação barreira de index "OptionVanilla[1].Strike"  O sistema tentará encontrar o valor target modificando somente o Strike da operação Vanilla de index 1.
 +
 +**•Step:** Valor decimal entre -1.0 e 1.0, valor este que será deduzido ou somado ou valor do campo informado a cada tentativa falha de encontrar o target.
 +
 +**•MaximumSteps:** Quantidade máximas de tentativas 10.
 +----
 +===NelderMead===
 +Parâmetros do NelderMead.
 +
 +**•Start:** Array de chutes iniciais para o Neldermead, quando esse campo é informado o “BestFit” se torna obrigatório.
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 +**Exemplo*** para duas tentativas de execução, com chutes iniciais de 140% e 110% => [ "1.1", "1.4" ]
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 +**•Step:** Incremento ou decremento por iteração. Valor decimal.
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 +**•Epsilon:** Incremento ou decremento próximo do resultado. Valor decimal.
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 +**Obs.:** É recomendado que o valor Step seja maior que o Epsilon, pois pode afetar a performance caso ambos sejam muito baixos, pois, aumentará a quantidade de iterações necessárias para chegar no resultado.
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 +**•Normalization:** Tipo de normalização ("Penalty", "Sigmoid", "Log").
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 +**"Penalty"** = O Penalty utiliza a normalização de LOG com uma penalidade adicional de 10x, útil para operações complexas.
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 +**“Sigmoid”** = Normalização com algoritmo de Sigmoid, default na maioria das operações deve cobrir a maioria dos casos.
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 +**“Log”** = Transformação logarítmica.
 +
 +**•BestFit:** Esse campo deve ser informado ao utilizar mais de um valor no Start, este é responsável por indicar ao sistema qual das tentativas está mais próxima do desejado.
    
-Exemplos de estruturas e configurações. +=====Exemplos de estruturas e configurações.===== 
-Vanilla Booster+ 
 +====Vanilla Booster==== 
 +{{:plataforma:appreciator:manual_appreciator:zerocostv2:vanillabooster_1.png?1000|}}
  
 +{{:plataforma:appreciator:manual_appreciator:zerocostv2:vanillabooster_2.png?1000|}}
    
-  + 
-Barrier Booster +---- 
- + 
 +====Barrier Booster==== 
 +{{:plataforma:appreciator:manual_appreciator:zerocostv2:barrierbooster_1.png?1000|}} 
 + 
 +{{:plataforma:appreciator:manual_appreciator:zerocostv2:barrierbooster_2.png?1000|}}
    
  
  • Última modificação: 2024/06/25 15:57
  • por rgt002