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plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:tutorial [2022/03/14 20:29] – Fajanplataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:tutorial [2022/03/15 16:54] (atual) – Fajan
Linha 3: Linha 3:
 Neste artigo veremos como precificar um empréstimo do modelo Bullet. Neste artigo veremos como precificar um empréstimo do modelo Bullet.
  
-{{plataforma:appreciator:loan-grid-setup.png}} +Para calcular um empréstimo, precisamos dos seguintes dados:
- +
-{{plataforma:appreciator:loan-grid-trade.png}} +
- +
-{{plataforma:appreciator:loan-grid-greeks.png}} +
- +
-{{plataforma:appreciator:loan-grid-ref.png}} +
- +
-Para calcular um empréstimo, precisamos saber:+
  
   * Tipo de empréstimo   * Tipo de empréstimo
Linha 20: Linha 12:
   * Taxa de Spread Rating (opcional)   * Taxa de Spread Rating (opcional)
  
-As taxas têm algumas definições. São elas:+Cada taxa têm algumas definições específicas. São elas:
  
   * Taxa Interest (juros base) - Base de ano (252 ou 360) e calendário   * Taxa Interest (juros base) - Base de ano (252 ou 360) e calendário
Linha 27: Linha 19:
   * Taxa Loan (calculada) - Base de ano (252, 360 ou 30) e calendário   * Taxa Loan (calculada) - Base de ano (252, 360 ou 30) e calendário
  
-Para começar, decidimos se o empréstimo é do modelo pré-fixado ou pós-fixado (fixed ou floating) [1]. +Para começar, decidimos se o empréstimo é do modelo pré-fixado ou pós-fixado (fixed ou floating) **[1]**. 
-Decidimos o prazo, setando a data da operação e a data de vencimento [2] ou a data de operação e os dias até o vencimento (úteis ou corridos) [3]. + 
-Após isso, definimos o valor do empréstimo [4].+Decidimos o prazo, setando a data da operação e a data de vencimento **[2]** ou a data de operação e os dias até o vencimento (úteis ou corridos) **[3]**. 
 + 
 +Após isso, definimos o valor do empréstimo **[4]**.
  
 {{plataforma:appreciator:loan-grid-setup-legenda.png}} {{plataforma:appreciator:loan-grid-setup-legenda.png}}
  
-Caso for calcular o empréstimo com os dados de curvas provindos do sistema, precisamos apenas definir os ratings do cliente, sendo o primeiro o rating na data da operação [5] e o segundo o rating na data de referência [6].+Caso for calcular o empréstimo com os dados de curvas provindos do sistema, precisamos apenas definir os ratings do cliente, sendo o primeiro o rating na data da operação **[5]** e o segundo o rating na data de referência **[6]**.
  
 {{plataforma:appreciator:loan-grid-trade-legenda.png}} {{plataforma:appreciator:loan-grid-trade-legenda.png}}
  
 {{plataforma:appreciator:loan-grid-ref-legenda.png}} {{plataforma:appreciator:loan-grid-ref-legenda.png}}
 +
 +Caso deseje calcular o empréstimo com seus dados de taxas, deve-se definir os parâmetros das taxas na seguinte ordem:
 +
 +  * Taxa Interest - Interest Base **[7]**, Interest Calendar **[8]** e Taxa Interest **[9]**.
 +  * Taxa Spread - Spread Type **[10]**, Spread Base **[11]**, Spread Calendar **[12]** e Taxa Spread **[13]**
 +  * Taxa Rating - Rating **[14]**, Rating Spread Type **[15]**, Rating Base **[16]**, Rating Calendar **[17]** e Taxa Rating **[18]**
 +
 +Defina, também, ao menos o rating da taxa de rating de referência, como mostrado no item **[6]**.
 +
 +{{plataforma:appreciator:loan-grid-trade-manual-legenda.png}}
 +
 +Caso queira, repita o mesmo procedimento para as taxas de referência.
  • Última modificação: 2022/03/14 20:29
  • por Fajan