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plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:tutorial [2022/03/14 19:45] – Fajanplataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:tutorial [2022/03/15 16:54] (atual) – Fajan
Linha 3: Linha 3:
 Neste artigo veremos como precificar um empréstimo do modelo Bullet. Neste artigo veremos como precificar um empréstimo do modelo Bullet.
  
-{{plataforma:appreciator:loan-ex-1.png}} +Para calcular um empréstimo, precisamos dos seguintes dados:
- +
-{{plataforma:appreciator:loan-ex-2.png}} +
- +
-{{plataforma:appreciator:loan-ex-3.png}} +
- +
-Para calcular um empréstimo, precisamos saber:+
  
   * Tipo de empréstimo   * Tipo de empréstimo
Linha 18: Linha 12:
   * Taxa de Spread Rating (opcional)   * Taxa de Spread Rating (opcional)
  
-As taxas têm algumas definições. São elas:+Cada taxa têm algumas definições específicas. São elas: 
 + 
 +  * Taxa Interest (juros base) - Base de ano (252 ou 360) e calendário 
 +  * Taxa Spread - Base de ano (252 ou 360), calendário e tipo de spread (percentual ou aditivo) 
 +  * Taxa Rating - Base de ano (252 ou 360), calendário, tipo de spread (percentual ou aditivo) e rating (A1, A2, A3...) 
 +  * Taxa Loan (calculada) - Base de ano (252, 360 ou 30) e calendário 
 + 
 +Para começar, decidimos se o empréstimo é do modelo pré-fixado ou pós-fixado (fixed ou floating) **[1]**. 
 + 
 +Decidimos o prazo, setando a data da operação e a data de vencimento **[2]** ou a data de operação e os dias até o vencimento (úteis ou corridos) **[3]**. 
 + 
 +Após isso, definimos o valor do empréstimo **[4]**. 
 + 
 +{{plataforma:appreciator:loan-grid-setup-legenda.png}} 
 + 
 +Caso for calcular o empréstimo com os dados de curvas provindos do sistema, precisamos apenas definir os ratings do cliente, sendo o primeiro o rating na data da operação **[5]** e o segundo o rating na data de referência **[6]**. 
 + 
 +{{plataforma:appreciator:loan-grid-trade-legenda.png}} 
 + 
 +{{plataforma:appreciator:loan-grid-ref-legenda.png}} 
 + 
 +Caso deseje calcular o empréstimo com seus dados de taxas, deve-se definir os parâmetros das taxas na seguinte ordem: 
 + 
 +  * Taxa Interest - Interest Base **[7]**, Interest Calendar **[8]** e Taxa Interest **[9]**. 
 +  * Taxa Spread - Spread Type **[10]**, Spread Base **[11]**, Spread Calendar **[12]** e Taxa Spread **[13]** 
 +  * Taxa Rating - Rating **[14]**, Rating Spread Type **[15]**, Rating Base **[16]**, Rating Calendar **[17]** e Taxa Rating **[18]** 
 + 
 +Defina, também, ao menos o rating da taxa de rating de referência, como mostrado no item **[6]**.
  
-  * Taxa de juros - Base de ano (252 ou 360) e calendário +{{plataforma:appreciator:loan-grid-trade-manual-legenda.png}}
-  * Taxa de Spread - Base de ano (252 ou 360), calendário e tipo de spread (percentual ou aditivo) +
-  * Taxa de Rating - Base de ano (252 ou 360), calendário, tipo de spread (percentual ou aditivo) e rating (A1, A2, A3...) +
-  * Taxa final/calculada - Base de ano (252, 360 ou 30) e calendário+
  
 +Caso queira, repita o mesmo procedimento para as taxas de referência.
  • Última modificação: 2022/03/14 19:45
  • por Fajan