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|---|---|---|---|
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| | Reference Date | Data de referência | | | Reference Date | Data de referência | | ||
| | Notional | Valor do principal | | | Notional | Valor do principal | | ||
| - | | Accrued Value | | | + | | Accrued Value | Valor financeiro da operação, correspondente ao período entre a data da operação e a data de referência |
| - | | Future Value | | | + | | Future Value | Valor financeiro da operação, correspondente ao período entre a data da operação e a data de vencimento |
| | Calendar Spot | Calendário base | | | Calendar Spot | Calendário base | | ||
| | Trade-Expiry Bd | Dias úteis do trade até o vencimento | | | Trade-Expiry Bd | Dias úteis do trade até o vencimento | | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
| | Trade Loan Base | Base de ano da taxa Loan de trade | | | Trade Loan Base | Base de ano da taxa Loan de trade | | ||
| | Trade Loan Calendar | Calendário do Loan de trade | | | Trade Loan Calendar | Calendário do Loan de trade | | ||
| - | | Price | | | + | | Price | MtM da operação na data de referência |
| | Finance | Financeiro da operação | | | Finance | Financeiro da operação | | ||
| - | | Theta | | | + | | Theta | Sensibilidade do preço com relação à passagem de um dia | |
| - | | ThetaF | | | + | | ThetaF | Grega Theta financeira - Theta x Notional |
| - | | Rho | | | + | | Rho | Sensibilidade do preço com relação à variação de 1% da taxa de mercado |
| - | | RhoF | | | + | | RhoF | Grega Rho financeira - Rho x Notional |
| - | | Rho Spread | | | + | | Rho Spread | Sensibilidade do preço com relação à variação de 1% da taxa de Spread |
| - | | Rho Spread F | | | + | | Rho Spread F | Grega Rho Spread |
| - | | Rho Rating | | | + | | Rho Rating | Sensibilidade do preço com relação à variação de 1% da taxa de Rating |
| - | | Rho Rating F | | | + | | Rho Rating F | Grega Rho Rating |
| | Reference-Expiration Bd | Dias úteis da data de referência até o vencimento | | | Reference-Expiration Bd | Dias úteis da data de referência até o vencimento | | ||
| | Reference-Expiration Cd | Dias corridos da data de referência até o vencimento | | | Reference-Expiration Cd | Dias corridos da data de referência até o vencimento | | ||